Blog de estratégias de opções

Blog do Option Samurai & # 039; s.
Usando ATR quando opções de negociação.
Recentemente, muitos usuários compartilharam histórias comigo sobre os sucessos que eles tiveram com nossa & # 8216; comprar chamadas baratas & # 8217; relatório pré-definido. Este relatório está localizado no nosso scanner. O componente principal nesse scanner é o filtro ATR. Então pensei que poderia ser uma boa oportunidade para compartilhar mais informações sobre o & # 8230;
Bull Put Credit Spread em $ WMT.
A temporada de férias está caindo no trecho de trás e, este ano, parece que será um vencedor. De acordo com o CNBC All-America Survey, as intenções médias de gastos de férias irão chegar a US $ 900 pela primeira vez nos 12 anos de história da pesquisa, que é a margem mais ampla registrada. & # 8230;
O que é o valor esperado e 3 maneiras de usá-lo.
Este artigo é o primeiro de uma série de artigos educacionais que descreverão alguns dos conceitos avançados implementados na Opção # 8230;
Bull Put Credit Spread Trade ($ UVXY)
Os principais índices continuam atingindo novos níveis históricos, quando o calendário virar no último mês de 2017. A combinação de & # 8230;
Iniciando a versão nova e melhorada do Option Samurai.
Estamos muito felizes em anunciar o lançamento da nova versão do Option Samurai. Vamos descrever todos os novos & # 8230;
Como escolher uma chamada coberta usando um scanner predefinido (Exemplo $ MOS)
Neste artigo, vamos ver como escolher uma opção para gerar renda. A estratégia que usaremos é chamadas cobertas, & # 8230;
Bear Call Credit Spread no JD.
Apesar de uma subida suave nos preços das ações que continuaram a atingir os máximos históricos, a volatilidade implícita começou a se recuperar como # 8230;
Bull Put Credit Spread em $ WDC.
À medida que os lucros do terceiro trimestre começam, os estoques dos EUA estão atingindo os máximos históricos, como taxas de juros baixas e a promessa de desregulamentação e cortes de impostos e # 8230;
Atualização do log de comércio público.
Somos comerciantes nós mesmos e compartilhamos nossas opiniões de tempos em tempos com nossos assinantes. Nós também usamos nossa rede social e # 8230;

Terry's Tips Stock Options Trading Blog.
Adobe Systems (ADBE): ganhos do quarto trimestre para aumentar o consumo de combustível.
8 de janeiro de 2018.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso. Falando em nossas carteiras, gostaria de compartilhar com você o relatório exato para 2017 que enviamos aos assinantes pagantes de Terry's Tips esta semana - "Todas as carteiras, exceto a Revenge dos Boomers e Vista Valley, foram reiniciadas para 2018. Boomers 'Revenge começará de novo com $ 5000 após os spreads 1/19/18 expirar com um ganho quase certo de 56% para o "ano" começando e terminando na terceira sexta-feira de janeiro. Os outros:
Capstone Cascade - (reiniciado com US $ 10.000 em 1/2/18) - ganho de 48% para 2017.
Contango (nosso único portfólio não disponível para Auto-Trade - reiniciado com $ 5000 em 1/2/18) - 138% de ganho para 2017.
Earnings Eagle (começou com US $ 5000 em 6/7/17) - ganho de 31% ao longo dos últimos 6 meses de 2017.
Tartaruga galopante (reiniciada com nova estratégia em 20/11/17 após retirada de US $ 3960) - Ganho de 79% para 2017.
Honey Badger (reiniciado com US $ 5000 usando uma nova estratégia em 26/12/17) - perda de 48% para 2017, nossa única carteira perdedora (perda totalmente recuperada na primeira semana de 2018)
Leaping Leopard (reiniciado em 12/26/17 com $ 5000 após a retirada de $ 2001) - ganho de 40% para 2017.
Rising Tide (reiniciado em 1/2/18 com $ 5000 após a retirada de $ 7615) - 152% de lucro para 2017.
Vista Valley (reiniciado em 1/19/18 com $ 5000 após a retirada de $ 5058) - ganho de 101% para 2017.
Wiley Wolf (reiniciou em 11/8/17 com US $ 5000 após a retirada de US $ 19.840) - ganho de 728% para 2017 quando FB subiu 56%. "
Fleetcor Technologies (FLT) provavelmente cruzará $ 200 Mark.
2 de janeiro de 2018.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso. O ano de negociação de 2017 acabou. As 10 carteiras de opções realizadas no Terry's Tips ganharam [. ]
Red Hat (RHT) Dips após ganhos, é uma compra?
26 de dezembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso.
Desejamos-lhe o melhor da temporada de férias & # 8230;
Red Hat (RHT) Dips após ganhos, é uma compra?
O estoque da Red Hat puxou para trás na semana passada após esmagar os objetivos de lucro do terceiro trimestre. Vários analistas revisaram seus objetivos de preço ambos à frente e após o relatório de ganhos. Aqui estão dois deles - Red Hat (RHT) PT aumentado para US $ 145 no Barclays, vê um relatório forte do Q3 e o Red Hat (RHT) PT aumentado para US $ 150 no Deuthsche Bank no 3Q Beat & # 038; Orientação FY elevada.
Considere o Paypal (PYPL) após a correção do preço.
18 de dezembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma das nossas carteiras para detectar o desempenho superior às ações e colocar spreads que se beneficiam se a dinâmica continuar. Na verdade, o estoque pode até diminuir um pouco para realizar o lucro total. Usamos essas idéias em uma das dez carteiras que realizamos para pagar os assinantes do Terry & # 8217; s Tips. Essas dez carteiras reais gozaram de um ganho médio de 118% (depois de pagar comissões) até agora em 2017. Foi um ano muito bom.
Considere o Paypal (PYPL) após a correção do preço.
Os preços das ações da Paypal aumentaram de forma constante ao longo do ano e houve recentemente várias atualizações de preços. A BMO Capital Markets elevou seu preço alvo para US $ 85,00 e Nomura aumentou seu objetivo para US $ 82,00. Paypal fechou na semana passada em US $ 75,65, sugerindo uma vantagem potencial de pelo menos 8%.
Floor & # 038; Decor Holdings (FND) está definido para crescer.
11 de dezembro de 2017.
Esta semana, estamos apresentando uma das empresas Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso. As 10 carteiras de opções reais realizadas pela Terry & # 8217; s Tips para seus assinantes pagantes ganharam uma média de 108% para 2017. Isso está baixo um pouco há algumas semanas porque muitas das ações de tecnologia em que trocamos opções têm caiu nas últimas semanas. Ainda estamos satisfeitos com os resultados compostos, no entanto. (Uma das nossas mais novas carteiras adiciona a Idéia de Negociação da Semana que enviamos a você cada semana para suas participações).
Floor & # 038; Decor Holdings (FND) está definido para crescer.
Os investidores estão otimistas sobre as perspectivas para a FND após uma recente atualização da Moody's e uma atualização da Zacks Investment Research para uma classificação de compra com um objetivo de preço de $ 46.00.
Will Essent Group (ESNT) Continua o Momentum?
5 de dezembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso.
Will Essent Group (ESNT) Continua o Momentum?
O Essent Group recebeu muita atenção a partir do final e vários analistas esperam mais vantajoso no preço das ações. Aqui estão dois deles - Essent Group ganha Rating de Outperform de analistas em Wells Fargo & # 038; Empresa e Zacks: Analistas Anticipate Essent Group Ltd. anunciará ganhos de US $ 0,77 por ação.
A ESNT viu recentemente uma recuperação do impulso ascendente após uma. . .
Facebook (FB): Tempo para comprar o mergulho?
20 de novembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que lucram se o impulso continuar, pelo menos um pouco.
As últimas 12 idéias que publicamos aqui, que expiraram, resultaram em 11 ganhos com uma média de 39% (incluindo a perda que foi de apenas 10% em um dos spreads). Se você tivesse investido o mesmo valor em cada uma das 12 idéias, você teria feito 468% desse montante. Claro, não podemos prometer que os resultados futuros serão ótimos.
Facebook (FB): Tempo para comprar o mergulho?
Vários analistas esperam que as ações do Facebook continuem mais altas, aqui estão duas delas - O estoque do Facebook Inc ainda pode gerar valor, evento nesses níveis e três ações para comprar na fraqueza recente.
Coherent Inc. (COHR) salta após a perda de ganhos, há mais adiante?
14 de novembro de 2017.
Esta semana, estamos apresentando uma das empresas Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para identificar ações com impulso e colocar spreads que lucram se o impulso continuar, pelo menos um pouco.
Gostaria também de incluir uma tabela que analise como as 12 opções de negociação da Semana da Negociação foram elaboradas no mundo real. Tivemos um recorde excepcionalmente bom.
Coherent Inc. (COHR) salta após a perda de ganhos, há mais adiante?
Antes de discutir a idéia de negociação desta semana, gostaria de analisar as 12 idéias que publicamos aqui. Cada uma dessas idéias foi distribuída pela primeira vez para os assinantes pagos da Terry & # 8217; s's no nosso relatório semanal de sábado, e depois na segunda ou terça-feira, para os assinantes de boletim gratuitos, como você. Aqui estão os resultados:
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8 de novembro de 2017.
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Terry's Tips é um boletim informativo de opções que existe há 16 anos. Durante esse período, desenvolvemos e aperfeiçoamos várias estratégias de opções que estão desfrutando de sucesso sem precedentes.
Realizamos 10 carteiras de opções separadas para os nossos assinantes seguirem por conta própria com a nossa corretora favorita ou com os negócios executados automaticamente através do programa Auto-Trade do thinkorswim.
Cada portfólio é realizado em uma conta separada disponível para que todos possam ver (não divulgamos apenas os mais bem sucedidos). Cada carteira emprega uma estratégia pré-definida específica usando uma ou mais ações subjacentes ou ETPs (Exchange Traded Products). Ao contrário de outros boletins de opções, incluímos as comissões reais em todos os nossos resultados.
Arista Networks (ANET) atinge novos níveis horários, o que vem depois?
6 de novembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma das nossas carteiras para detectar o desempenho superior às ações e colocar spreads que se beneficiam se a dinâmica continuar. Na verdade, o estoque pode até diminuir um pouco para o ganho máximo a ser feito.
As 10 carteiras realizadas pela Terry & # 8217; s Dicas para seus assinantes pagantes tiveram sua melhor semana na semana passada, ganhando uma média de 9,1%. A média compostada da carteira para 2017 subiu para 120%. Não é hora de você ver exatamente como estamos fazendo isso?
Arista Networks (ANET) atinge novos níveis horários, o que vem depois?
Vários analistas estão otimistas quanto ao futuro da Arista Network após o relatório de ganhos na semana passada, aqui dois deles - A Arista Networks mantém as crescentes vendas e as ações das redes Arista estão sendo exibidas hoje.
A ANET caiu sob pressão na semana passada antes do relatório de ganhos, caindo um pouco mais de 10% em uma correção de dois dias. A curva mais baixa levou a uma interrupção da média móvel diária de 20 períodos, bem como uma linha de tendência ascendente que estava em jogo há quase três meses. No entanto, o estoque se recuperou após o ganho de ganhos e fechou a semana em um novo recorde histórico. Embora a linha de tendência ascendente não esteja mais em jogo como suporte, a ruptura acima, bem como a média móvel, que os compradores recuperaram o controle.
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Fazendo 36% & mdash; Um Guia de Duffer para Parar Par no Mercado todos os anos em bons anos e ruim.
Este livro pode não melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e os fairways (e, às vezes, os bosques).
Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos e por que é especialmente apropriado para o seu IRA.
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Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allen foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50% de retorno anualizado, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas.
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Salvando uma fortuna. Estoque e ETF Opções de Negociação Made Easy: Incluindo SPY, Apple e Google.
Se você estiver negociando contratos de opções, você deve considerar uma série de fatores. Dois muito simples são comissões e liquidez. SPY (SPDR S & amp; P 500 ETF) é uma das opções mais negociadas liquidamente. Por líquido, quero dizer que a diferença do preço de oferta / oferta como uma porcentagem do valor da opção é pequena (esta avaliação pertence apenas à opção de dinheiro). Pequeno provavelmente significaria menos de um ou dois por cento. Quanto mais estreita a propagação / oferta se espalhar, maior a probabilidade de você fazer um comércio lucrativo. Além disso, deve-se avaliar o custo das comissões ao negociar. Analisar esses dois elementos é essencial para estabelecer negócios lucrativos.
Enquanto os operadores de opções devem estar completamente conscientes de outros fatores que ajudam a determinar se o comércio que eles entram faz sentido, a compreensão dos custos é um bom lugar para começar. Além disso, os comerciantes devem avaliar os fatores técnicos e fundamentais associados ao instrumento subjacente antes de estabelecer a posição e análise da avaliação das opções. Embora possa parecer uma lista de lavanderia, o nosso Guia de Opções fornece uma visão detalhada sobre as seguintes questões essenciais: 1) volatilidade histórica e implícita, 2) a inclinação implícita de volatilidade, 3) valor relativo das opções, 4) a estratégia de negociação de opções apropriada dado o viés de mercado ou de volatilidade e 5) gerenciamento de riscos. Uma combinação de custos de análise e os principais fatores de negociação de opções mencionados acima fornece um comerciante de opções com a melhor oportunidade de ganhar dinheiro.
Analisar custos ao iniciar uma estratégia é relativamente simples. Você pode facilmente determinar a diferença no spread de oferta / solicitação e você sabe exatamente quais são suas comissões por contrato negociado. Infelizmente, quando chegar a hora de liquidar a posição, esses parâmetros de custo podem ter mudado drasticamente. Os custos de exercício ou de atribuição nas opções de dinheiro podem ser dramaticamente diferentes da despesa típica ao iniciar a transação. Se eu tiver uma chamada curta em que ambas as opções estão no dinheiro, os custos transacionais podem ser muito maiores do que eu esperava. Certifique-se de que compreende as diferenças de custo. Além disso, a liquidez do mercado em profundidade nas opções de dinheiro é tipicamente muito maior do que as que estão fora do dinheiro. Se a sua posição envolve as opções de dinheiro, você deve esperar que os custos de liquidação sejam maiores.
A tabela abaixo mostra alguns preços de opções para o ciclo de expiração de setembro. O instantâneo dos preços foi realizado no final do dia. Medindo liquidez nas 219 Chamadas, a diferença entre o spread de oferta / solicitação é inferior a dois por cento. No início do dia, no entanto, o spread era inferior a um por cento. Uma advertência final que você não pode ter considerado é que no último dia de negociação, à medida que o dia continua, os spreads de ofertas / pedidos tendem a se ampliar. Esperar até que as horas finais de negociação antes do vencimento possam encontrá-lo em uma situação em que, se você estiver tentando liquidar para evitar taxas de exercício ou de atribuição, também pode ser dispendioso. O objetivo é sempre manter os custos controláveis ​​baixos, de modo que se você analisar possíveis custos de negociação, sua linha de fundo provavelmente será melhor. Enquanto você não tem controle sobre a liquidez, negociando às vezes que as opções tendem a ser mais líquidas, você aumenta suas chances de ganhar dinheiro. Avaliar os custos de liquidez e a estrutura de custos das suas empresas comerciais é essencial. Se tiver qualquer dúvida, contate-nos.
O comércio de opções envolve riscos significativos e não é adequado para todos os investidores. A informação é obtida de fontes consideradas confiáveis, mas de modo algum são garantidas. Resultados anteriores não são indicadores de resultados futuros.
O mercado Bull está ligado, na soja. Estratégias de Opções de Risco de Operações de Exposição de Mercadorias de Mercadorias.
Não só as ações se recuperaram na segunda-feira, fazendo novas conquistas, mas o Soybean Futures ganhou quase 3% com os contratos de novembro fechando acima de US $ 10 pela primeira vez desde 29 de julho. Para o ano, o contrato S & amp; P de setembro de E-mini aumentou 7,5%, enquanto novembro a soja aumentou 12,5%. Embora a soja tenha negociado um máximo de 11,86 em junho, houve uma venda considerável que se seguiu e levou novembro a feijão a uma baixa de US $ 9,43. Essa volatilidade é significativa e oferece aos especuladores a oportunidade de participar de um mercado que tenha potencial de alinhamento significativo.
O Contrato de Setembro para a Feijão de Soja foi encerrado em um prêmio para o contrato de novembro, o que pode ser uma indicação de uma falta esperada. Outros contratos de grãos, como o comércio de milho e trigo em um mercado de carga típica. Isto significa que o preço do contrato do mês da frente é menos dispendioso do que o segundo e mais longo contratos. Isso normalmente significaria que não há escassez ou preocupação de falta. No caso da soja, no entanto, o contrato do mês da frente é o contrato mais caro no conselho. Portanto, pode haver a percepção de uma falta. O gráfico abaixo dá uma visão do contrato de soja de novembro em março.
Eu não sou especialista em grãos, no entanto, o mercado de soja oferece um ambiente interessante para quem pode estar interessado em obter uma mercadoria longa e fazê-lo através de uma posição de opções de risco limitado. A estratégia estabelecida abaixo é uma estratégia longa para a soja de novembro. Ele é projetado para tirar proveito da inclinação de volatilidade implícita, que tem uma ligeira vantagem e permite arriscar, se você negociasse no meio dos spreads de lance / pedido, US $ 928 para fazer $ 1072. Isso envolve a compra de uma propagação de chamadas e a venda de um spread para criar uma posição longa. A idéia é criar uma longa estratégia especulativa com bom valor.
A Tabela acima fornece todos os detalhes do comércio. Como você pode ver se você conseguiu longas sojas comprando o 1040 Call e Selling the 980 Put, que são quase equidistantes do preço de negociação atual próximo ao final da negociação de segunda-feira, você teria que pagar pelo comércio. Embora você tenha maior potencial de vantagem, você também terá um risco ilimitado para a desvantagem. Embora eu esteja sempre procurando desenvolver estratégias de negociação de opções com uma significativa vantagem implícita de desvantagem de volatilidade, isso simplesmente não existe no atual ambiente de comércio de soja. Se, no entanto, você deseja obter soja comprida com um pouco de vantagem e participar com um risco e uma recompensa definidos, esse é o tipo de estratégia que você deve estar procurando em qualquer contrato de opções. Cada mercado tem uma inclinação diferente, por isso é essencial que você avalie a inclinação da volatilidade implícita antes da negociação. Se tiver qualquer dúvida, contate-nos.
Quer se trate de ações ou futuros, opções de especulação ou hedge, a negociação de opções oferece a oportunidade de ser criativa e potencialmente encontrar um bom valor para atender aos requisitos de recompensa de risco. Nosso Guia de opções fornece informações sobre estratégias de negociação que devem ser revistas. O exemplo da Soja é ideal para quem está interessado em negociar apenas pelo lado longo. A transação não seria recomendada em reverso se você quisesse ficar curto. As opções de negociação oferecem alavancagem e versatilidade não fornecidas apenas pela negociação do subjacente. Certifique-se de entender as regras de negociação antes de colocar o capital de risco para o trabalho.
O comércio de opções envolve riscos significativos e não é adequado para todos os investidores. A informação é obtida de fontes consideradas confiáveis, mas de modo algum são garantidas. Resultados anteriores não são indicadores de resultados futuros.
Estoques que oferecem riqueza ao longo do quadro. Amazon, Google, IBM e Walmart All Set Year Highs.
Os estoques fizeram máximos históricos na quinta-feira, com shorts apanhados de surfe, novamente. Desde Brexit, o mercado está bem acima de 7%. Dado que o retorno sem risco é praticamente nada; aqueles que buscaram retornos excessivos através de investimentos em ações são bastante satisfeitos. Amazon (AMZN), Google (GOOGL), IBM e Walmart (WMT) participaram, estabelecendo novas altas para o ano. A questão permanece, esta tendência continuará através das eleições, ou é o mercado de ações, representado pelo SPY (SPDR S & amp; P 500 ETF Trust), superando. Para aqueles que querem participar no mercado através de negociação de opções, existem estratégias de alta e baixa que fornecem uma vantagem estatística Black Scholes se realizada por uma parcela significativa do período de negociação do veículo.
Por exemplo, a SPY oferece opções líquidas (pequenas diferenças entre os preços de oferta e oferta) no índice S & P 500. Ele fornece ao investidor a oportunidade de negociar um ETF (Exchange Traded Fund) que equivale essencialmente ao movimento de todos os componentes do S & amp; P 500. Ele fornece diversificação e o investidor pode trocar um item (SPY) e seus retornos ao longo do tempo irá replicar aqueles do S & amp; P 500. (Haverá um pequeno erro de rastreamento devido ao custo de negociação do ETF, é um erro muito pequeno). Portanto, os compradores podem comprar e manter os contratos de ETF ou de opções comerciais no ETF com pouca despesa.
Se alguém optar por trocar opções no ETF, então há a oportunidade de criar posições que sejam otimistas ou baixas, mas que potencialmente podem fornecer um bom valor. A primeira posição a ser discutida é para comerciantes otimistas. É a cerca longa. A vedação longa (mostrada abaixo e com preço no início da quinta-feira) envolve a compra de uma chamada fora do dinheiro e a venda de dinheiro fora do dinheiro. A principal característica do comércio é que as colocações da SPY, como as da maioria dos índices de ações, são muito mais caras em preço absoluto do que uma chamada com um preço de exercício equidistante ao preço de negociação atual. Em termos de Volatilidade Implícita, o "fora do dinheiro" tem volatilidades implícitas significativamente maiores do que as chamadas fora do dinheiro equidistantes. No exemplo abaixo, você pode ver que, enquanto o dinheiro fora do dinheiro está muito mais longe do preço de negociação atual, ainda é mais caro do que o chamado que estamos comprando. Tenha em mente que, porque você está vendendo uma posição nua, esta é uma estratégia de alta com risco ilimitado.
Se alguém quiser curtir o SPY ou proteger suas posições longas desde que a SPY e a S & amp; P 500 estão negociando em máximos históricos, a seguinte estratégia (também com preço no início da quinta-feira) oferece a oportunidade de ficar com um bom valor. Isso envolve a venda de uma propagação de chamadas e a compra de um spread. Cada transação fornece uma vantagem de volatilidade implícita e, apesar de o spread de chamada e o spread de venda serem aproximadamente equidistantes do preço de negociação atual, você pode estabelecer o comércio com um crédito. Isso significa que você pode arriscar menos e fazer mais por uma estratégia que o deixa curto com risco limitado. Se qualquer uma das estratégias não está clara: entre em contato.
O comércio de opções oferece enormes oportunidades para estabelecer posições para atender aos seus requisitos de risco / recompensa. Eles permitem que os comerciantes utilizem alavancagem significativa e se o timing do comerciante é bom, pode fornecer o meio ambiente para retornos significativos. Nosso Guia de Opções PDF fornece material para revisão. Considere que um investimento de $ 300 no LinkedIn se transformou em mais de US $ 6.000. Para o comprador dessa opção de chamada, foi uma verdadeira benção, mas para os vendedores, pode ter sido desastroso. Antes de opções de negociação, certifique-se de ter uma compreensão dos seguintes tópicos: 1) liquidez, 2) dentro e fora das opções de dinheiro, 3) opções sintéticas, 4) avaliação do spread, 5) volatilidade implícita e histórica, 6) Implícito implícito Volatility Skew, 7) estratégias de negociação de opções e 8) gerenciamento de riscos. Compreender esses conceitos irá aumentar consideravelmente suas chances de rentabilidade quando trocar opções.
O comércio de opções envolve riscos significativos e não é adequado para todos os investidores. A informação é obtida de fontes consideradas confiáveis, mas de modo algum são garantidas. Resultados anteriores não são indicadores de resultados futuros.
Amazon, Apple, Facebook e Google trazem boas notícias, mas S & P Dillydallies, VIX To The Rescue?
Apesar de uma semana de boas notícias, depois das horas, S & amp; P Trading na quinta-feira à noite forneceu negociação simples. É um pouco desconcertante que, com 4 dos 8 maiores estoques em maiúsculas no S & amp; P 500, não apenas aumentando o preço, mas excedendo as expectativas, o mercado geral não conseguiu capturar qualquer vapor substancial na negociação da sexta-feira. O E-mini fechou a sessão de sexta-feira com um ganho de cerca de seis pontos.
Esta pode ser a oportunidade perfeita para os comerciantes considerar hedges ou posições curtas nos estoques. Se esse tipo de posição é algo que você está pensando, existem inúmeras maneiras de estabelecer posições curtas em E-mini S & amp; P ou SPY (SPDR S & amp; P 500 ETF Trust) usando estratégias de opções que podem mitigar riscos ou estabelecer uma Posição curta. Se os mercados não podem se reunir com boas notícias, então a probabilidade é que eles vão diminuir.
Existem várias maneiras de usar as opções de negociação para desenvolver uma posição para atender aos seus requisitos de risco / recompensa. Um veículo extremamente popular para proteger o risco de queda é através da negociação das Opções VIX (Índice de Volatilidade CBOE). Os contratos de futuros também são negociados no índice de volatilidade e VX (CBOE Volatility Index Futures) representa a volatilidade implícita das opções S & P Options. Além disso, o VIX oferece opções em vários preços de greve que, ao comprar chamadas ou apalpamentos de chamadas em uma determinada série de opções, cria uma oportunidade para proteger um portfólio de ações. Enquanto o VIX é um produto intrigante, em opções de preços mais baixos, a liquidez do produto, apesar de seu volume substancial, pode ser custo proibitivo. Se você está estabelecendo o cargo como um comércio de longo prazo e determina que é um valor razoável, o VIX, particularmente no seu baixo nível de preços atual, pode ser um hedge apropriado contra carteiras de estoque longas.
A Tabela abaixo fornece uma visão dos preços das opções de setembro de VIX no final do dia na sexta-feira. Também incluí o preço de futuros associado ao contrato de opções VIX subjacente. Se você estiver olhando para o preço no caixa do VIX e negociando os vários meses que são negociados, o preço das opções pode ser confuso. Sempre tenha certeza de olhar para o mês associado ao VX (CBOE Volatility Index Futures) ao fazer suas decisões de negociação. Como você pode ver no exemplo, a série de opções de setembro opera a um preço significativamente acima do preço atual (o que está mostrado no canto superior direito). Ao limitar a diferença do spread Bid / Ask e dividi-lo pelo preço da oferta, você obtém uma porcentagem de liquidez comparável. Compare isso com outras opções que você está negociando para considerar se o mercado é suficientemente apertado para você.
Embora a negociação de opções ofereça uma infinidade de metodologias para reduzir qualquer mercado, a liquidez e Implied Volatility Skew do E-mini S & amp; P permitem que os comerciantes possam proteger ou obter o S & amp; P 500 com liquidez e valor. Dada a fraca resposta do mercado aos sólidos resultados de resultados da Amazon, Apple, Facebook e Google, anexei uma estratégia que pode ser usada como um guia para estabelecer uma posição curta com bom valor. Se o mercado continuar a aumentar, você perderá dinheiro no hedge, mas ganha dinheiro com o saldo de seu portfólio que não está coberto. Se você usá-lo para estabelecer uma posição curta, você tem um cenário de risco / recompensa definido. Para uma maior compreensão desses conceitos, entre em contato para um seminário educacional para aumentar drasticamente sua curva de aprendizado de opções.
A estratégia, mostrada abaixo, envolve a venda de uma propagação de chamadas de setembro e a compra de um spread em setembro. Os detalhes estão na tabela. A chave para a estratégia é que você obtém uma vantagem de volatilidade implícita em cada spread que você executa. Ao comprar o Put Spread, você compra uma opção com menor volatilidade implícita do que a que você vende. O mesmo acontece com o Call Spread. Analisar as opções que atendem aos padrões de liquidez, avaliar a volatilidade histórica e implícita e o desvio de volatilidade implícita são essenciais na utilização da estratégia apropriada para atender suas necessidades comerciais.
Apesar de todas as boas notícias de ganhos esta semana e os estoques de grandes capitais negociarem mais alto, a S & amp; P 500 colocou uma performance sem graça na sexta-feira. Isso pode ser um apelo à ação para proteger sua carteira. Análise de opções e negociação podem fornecer inúmeras metodologias para atingir seus objetivos. Os dois mercados discutidos acima, de forma relativamente limitada, são apenas a ponta da discussão para o que pode ser apropriado para você. Se tiver qualquer dúvida, contate-nos.
O comércio de opções envolve riscos significativos e não é adequado para todos os investidores. A informação é obtida de fontes consideradas confiáveis, mas de modo algum são garantidas. Resultados anteriores não são indicadores de resultados futuros.
Apple e Facebook aumentam em ganhos, mas o mercado não possui pernas; Amazon e Google Are Next.
A ação da Apple subiu mais de sete dólares após o anúncio de ganhos de terça-feira e proporcionou um impulso temporário para o E-mini S & amp; Ps, mas um estoque não faz um mercado e, apesar da capitalização da Apple, o mercado se dirigiu para o sul no meio da manhã . A temporada de ganhos pode ter um enorme impacto no movimento geral do mercado de ações, mas mesmo a forte exibição do Facebook após o fechamento na quarta-feira, embora tenha diminuído um pouco quando o mercado abriu, teve pouco efeito em mover o mercado (além do NASDAQ 100) maior. Amazon e Google terão a oportunidade de ter seu impacto após o fechamento do mercado na quinta-feira.
Forte resultado na Apple e no Facebook sugeriu uma oportunidade de transportar o S e P em níveis superiores. Isso, juntamente com o anúncio não-evento do Federal Reserve, parece ter deixado o S & amp; P em um padrão de espera. As notícias de Tonight sobre a Amazon e o Google podem fazer a determinação na direção do mercado. Dado o alto preço de ambas as ações, é provável o potencial de uma mudança significativa com base em um anúncio de ganhos.
A Tabela abaixo mostra o preço do straddle no Amazon e o Google que expiram amanhã após o fechamento. Para a AMZN que se aproxima custa mais de US $ 51, o que significa que existe uma chance muito real de que a Amazon se mova mais do que esse valor após o anúncio de ganhos. Para o Google, o movimento do preço esperado é um pouco mais baixo e o straddle no dinheiro tem um preço de apenas US $ 39. A Tabela também fornece o preço do straddle com uma semana extra para comércio e mostra a volatilidade implícita para cada opção. Observe a volatilidade implícita substancialmente menor das opções apenas uma semana fora. Entre em contato conosco para aprender sobre opções individuais de webinars de treinamento.
A segunda tabela fornece preços de opções para opções fora do dinheiro que expiram amanhã. Você pode ver como o mercado está classificando as opções para uma grande jogada. A tabela fornece preços, levados quinta-feira de manhã, para vários preços de greve. A Tabela oferece a oportunidade de avaliar a Volatilidade Implícita, Vega, Delta e a porcentagem de liquidez para cada preço de exercício. Ao analisar opções, estes são bits essenciais de informação, quer você esteja negociando opções de um dia ou opções de longo prazo. Na verdade, quanto menos tempo restante, a volatilidade menos implícita, Vega e Delta realmente importam. Amanhã de manhã, o valor da maioria dessas opções será decidido.
Um olhar para o nosso PDF de visualização do Webinar fornecerá informações sobre como analisar as opções de forma organizada. Enquanto amanhã poderia ser um grande dia para o mercado como um todo, os comerciantes de opções da Amazon e do Google melhor compreendem o risco associado às suas posições. O comércio de opções fornece alavancagem tremenda e, se os riscos não são analisados ​​adequadamente, as conseqüências podem ser extraordinárias. Estou cautelosamente otimista de que, se a Amazon e o Google entrarem com bons relatórios, juntamente com as notícias que já tivemos da Apple e do Facebook, que o mercado de ações pode fazer um movimento maior. Sem essas boas notícias, o verão pode terminar com um tom negativo.
O comércio de opções envolve riscos significativos e não é adequado para todos os investidores. A informação é obtida de fontes consideradas confiáveis, mas de modo algum são garantidas. Resultados anteriores não são indicadores de resultados futuros.
Grande semana para ganhos: oportunidades para comprar Amazon, Apple, Facebook e Google para um desconto?
A temporada de ganhos oferece inúmeras oportunidades para desenvolver estratégias de negociação de opções que são intrigantes em situações de negociação de alta volatilidade implícita. Índices de ações experimentaram que durante o voto de Brexit e muitas ações individuais estão experimentando isso agora. A escolha das estratégias de negociação de opções é limitada, mas o número de cenários em ações, ETFs e futuros é ilimitado. Os anúncios de ganhos desta semana na Amazon, Apple, Facebook e Google oferecem uma oportunidade para aqueles que estão interessados ​​em comprar os estoques em níveis mais baixos para projetar uma posição que lhes permita ganhar renda e potencialmente comprar o estoque em um nível mais baixo.
A estratégia em que gostaria de concentrar-se é o 1X2 Put Spread, que oferece alguns rendimentos e, no pior cenário, oferece a oportunidade de obter um estoque longo que você deseja, a preços mais baixos. Para os comerciantes que executam a estratégia, é importante perceber que é uma estratégia de risco ilimitada e a quantidade de dinheiro gerada é minúscula em relação ao custo do estoque, você seria obrigado a receber a entrega. Dito isto, se você não se importasse de levar a entrega do estoque em níveis mais baixos, é uma oportunidade para aproveitar a volatilidade implícita elevada e a inclinação de volatilidade implícita.
O exemplo abaixo é para um 1x2 Put Spread em Amazon realizado durante a negociação na segunda-feira. Eu escolhi a expiração de agosto no entanto; Você pode estruturar o comércio para atender às suas necessidades de tempo. Você pode escolher diferentes preços de greve ou expirações, todos esses parâmetros fornecerão oportunidades e montantes de risco sensivelmente diferentes. No exemplo da Amazônia, você compra um 700 Coloque e venda dois 675 Puts para um crédito de 1,75 ou $ 175 por 1x2 Put Spread. Se os ganhos não são o que se esperava e os tanques da Amazon, você será obrigado a levar a entrega do estoque em US $ 648.25, o que é um pouco menos de $ 100 do seu preço atual. Se o estoque rally, você irá coletar o prêmio. Se o estoque se deteriorar, há sempre a chance de ganhar muito mais dinheiro em níveis próximos ou entre os preços de greve. Se você tiver alguma dúvida sobre esta estratégia ou quiser saber mais sobre negociação de opções, entre em contato.
Embora o Implied Volatility Skew neste exemplo particular não seja tão grande quanto eu normalmente procuraria, o 1X2 Put Strategy oferece aos comerciantes a oportunidade de estabelecer uma posição levemente longa com uma série de fatores a seu favor. A temporada de lucros pode ser particularmente volátil, mas essa volatilidade cria uma riqueza de oportunidades comerciais para aqueles com capital de risco significativo. É essencial avaliar a liquidez das opções que você está negociando, fazer uma comparação da volatilidade implícita e histórica e entender os cenários de risco / recompensa do seu comércio.
O comércio de opções envolve riscos significativos e não é adequado para todos os investidores. A informação é obtida de fontes consideradas confiáveis, mas de modo algum são garantidas. Resultados anteriores não são indicadores de resultados futuros.
Semana de S & P em altas antes dos lucros críticos: Amazon, Apple, Facebook e Google Report, o que vem depois?
Os estoques terminaram a semana com o fechamento de S & amp; P 500 em um novo máximo de todos os tempos. O mercado está preparado para a revelação de ganhos gigantescos da próxima semana? Amazon, Apple, Facebook e Google são líderes de mercado fortes e uma surpresa de lucros pode influenciar o mercado global. A Apple informa na terça-feira após o fechamento. O Facebook revela números após o fechamento de quarta-feira e Amazon e Google trazem seus principais números de ganhos na quinta-feira após o fechamento.
Os relatórios de ganhos de líderes da indústria (todos com limites de mercado significativos), que define todas as ações acima, podem ter um impacto definitivo no mercado de ações global. Os quatro desses estoques representam uma parcela significativa do valor do S & amp; P 500 e estão no top oito da capitalização do mercado de ações da U. S. Stocks. Se eles deveriam produzir resultados bons ou ruins, o mercado global certamente responderá de acordo.
Com a negociação S & P 500 em máximos históricos, ganhos excelentes poderiam ser o ímpeto para negociação em níveis mais altos. Se, por outro lado, os relatórios de ganhos de todos os quatro fossem decepcionantes, então o mercado certamente ficaria em uma correção. Infelizmente, a temporada de lucro oferece uma aposta significativa e a Amazon, Apple, Facebook e Google são voláteis o suficiente para fazer com que o mercado global responda.
A tabela de opções mostrada abaixo fornece uma olhada no preço do preço de venda no estoque para os estoques que estamos discutindo. Para as opções de liquidação na próxima sexta-feira, o preço do straddle no dinheiro é indicativo da volatilidade esperada na próxima semana. Uma comparação também é dada às opções que expiram em duas semanas. No canto inferior direito da tabela, fornecemos a volatilidade histórica do estoque de 20 dias. Se você comparar isso com a Volatilidade Implícita das opções, você terá uma idéia clara do diferencial entre a volatilidade passada e a volatilidade futura esperada. A discrepância de preços é enorme.
A Tabela que foi um instantâneo dos preços das opções às 3:55 PM ET na sexta-feira fornece um olhar fascinante no preço das opções. Curiosamente, os preços de uma semana em estradas são muito semelhantes aos intervalos de fechamento de cada estoque desde há um mês. As opções de negociação em ganhos são definitivamente uma proposição arriscada, mas se alguém pudesse executar as estradas com as diferenças indicadas com uma e duas semanas até o vencimento e as ações individuais não se movem substancialmente após o anúncio, elas seriam as estradas da segunda semana por um nível de preço muito bom. Como a maioria das estratégias de opções que você pode trocar no prazo de vencimento, há um risco substancial, mas se você está comprando um estrondo e vendendo outro, você definiu o risco.
Embora a Tabela dê uma visão de apenas um conjunto de comparações de opções, há uma infinidade de estratégias que podem ser interessantes durante a temporada de lucros. O nosso PDF do Preview do Webinar fornece informações valiosas relativas às Estratégias de Negociação de Opções. Se você considera um por dois colocar spreads, cercas, ou apenas vender spreads, existem inúmeras maneiras de obter longos ganhos. Certifique-se de que, não importa o comércio, você está considerando que a liquidez é boa eo risco / recompensa da estratégia atende aos seus requisitos. Se você está interessado em aprender mais, entre em contato.
Ninguém sabe o que os ganhos da próxima semana trarão, mas é seguro dizer que uma abundância de relatórios de ganhos bons ou ruim afetará significativamente o movimento do mercado de ações no curto prazo. Os ganhos fornecem volatilidade, mas também um novo olhar sobre a avaliação geral do mercado.
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Retiros de ouro à medida que os estoques continuam a reagir: os seguidores de Soros podem não ser tão felizes.
Já em 16 e 17 de maio, ficou claro para o público que o investidor lendário George Soros havia feito um investimento significativo no mercado de ouro e vendeu uma grande quantidade de ações. Embora tenha havido mais de dois meses desde que essas divulgações foram feitas, agora é uma oportunidade para ver como o pequeno investidor que ocupou esses cargos seria muito bom.
Devido à volatilidade significativa em ambos os mercados, houve uma oportunidade para obter um lucro significativo neste comércio. O voto de Brexit por si só deu aos detentores desta posição a oportunidade de liquidar o seu ouro comprido, posição de estoque curto com enormes lucros. Infelizmente, nem sempre é fácil liquidar uma posição de forma rentável. Para aqueles que ainda estão ocupando o cargo, aqui está um rápido olhar para os retornos em cada posição, conforme representado por August Gold Futures e o E e o S E P. S de setembro. Em 17 de maio, o E-mini S & amp; P fechou em 2044,50. O gráfico abaixo mostra seu último preço nesta noite como 2167,75 para um retorno de 6% no período. Por outro lado, o contrato Gold fechou às 1280.30 no dia 17 e teve um último preço de 1314.60. Isso representa um retorno de 2,7%.
Embora seja impossível determinar a quantidade de capital que o Sr. Soros cometeu em cada transação ou o que ele fez nos últimos dois meses, mas se você colocar seu capital para trabalhar usando suas idéias, é improvável que você esteja ganhando dinheiro com isso conjuntura. Se você quiser seguir um comerciante específico, você deve dedicar uma quantidade designada de capital de risco para a idéia. O comércio de opções pode oferecer oportunidades de risco limitado se você puder projetar a estratégia apropriada. Compreender as negociações de opções pode levar um investimento significativo de tempo, mas fornece aos que têm um instinto criativo a oportunidade de projetar posições para atender aos seus requisitos de risco / recompensa. Nosso Guia de Opções PDF pode fazer você começar.
Os Gráficos abaixo mostram o movimento no E-mini S & amp; P e Gold desde meados de maio de 2018. Devido ao Brexit, houve um período significativo de volatilidade e que é particularmente visível no Gráfico do E-mini S & amp; P . A Volatilidade Implícita das opções E-mini está atualmente sendo comercializada significativamente abaixo da Volatilidade Histórica do subjacente em uma base de 20 dias. Embora haja uma discrepância similar no Contrato de Futuro do Ouro, não é tão acentuada.
Embora seja fácil ficar transfixado pelas idéias de comerciantes bem conhecidos, o comércio mais efetivo provavelmente emana de suas próprias idéias. Seguir os pontos pré-determinados de entrada e saída para atender às suas próprias necessidades provavelmente será muito mais bem sucedido do que seguir algumas idéias públicas. Idéias tornadas públicas pelos comerciantes já ocorreram e, portanto, seu preço de execução não é provável que seja o mesmo que os grandes comerciantes. Para os comerciantes de opções, entender como analisar a liquidez, avaliar a Volatilidade histórica e implícita, a inclinação e escolher a estratégia adequada para atender aos requisitos de risco / recompensa podem fazer com que o uso de contratos de opções seja uma ferramenta de negociação efetiva. Se tiver qualquer dúvida, contate-nos.
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Rally dos estoques na antecipação dos ganhos: o teste da próxima semana com AAPL, AMZN, GOOGL e FB.
Apesar de um relatório negativo da Netflix em relação aos assinantes e um relatório de resultados positivos da IBM após o fechamento de segunda-feira, os ganhos com o maior impacto chegarão na próxima semana. Apple, Amazon, Facebook e Google, todas ações altamente capitalizadas, serão monitoradas de perto. A Netflix caiu 15% na negociação pós-venda na segunda-feira e continuou sua posição como líder de mercado em volatilidade de ganhos. Apesar disso, o E-mini S & amp; P Futures mal mudou no reaberto na sessão de segunda-feira.
Dada a recente ascensão do mercado de ações, parece provável que uma coleção de resultados forte e unilateral provavelmente seja um impulso para o próximo movimento do S & amp; P 500. Estoque com grande capitalização de mercado como Apple, Amazon, Google e Facebook, que têm potencial para a volatilidade que não é provável na ExxonMobil, certamente poderia fazer o movimento do mercado a menos que os relatórios de ganhos fossem uma lavagem.
A Tabela abaixo mostra os quatro estoques mencionados acima e algumas informações pertinentes sobre sua Volatilidade Histórica e Implícita, Força relativa e alcance médio de negociação. Durante a temporada de lucro, todas as apostas estão desligadas, mas o prémio de volatilidade implícita é indicativo da disposição do mercado de pagar prêmios inflados por proteção e especulação. Durante a temporada de lucro, há freqüentemente uma avaliação incorreta do potencial de movimento no preço das ações. Por exemplo, as opções na NFLX que expiram na sexta-feira fixaram o preço de $ 99 em torno do valor de $ 99 no final. A Netflix caiu no mercado de reposição em cerca de US $ 16. Será interessante ver onde as ações negociam na manhã de terça-feira.
Se você está interessado em negociar o E-mini S & amp; P ou SPY em antecipação a um movimento dramático com base nos ganhos da Amazon, Apple, Facebook ou Google, a seguinte série de preços, mostrada na tabela abaixo, dá uma idéia do Implied Volatility Skew e algumas das ferramentas para derivar uma Estratégia de Negociação de Opções que pode ser útil ao negociar índices de ações e outros contratos de futuros. A inclinação de volatilidade implícita listada à esquerda mostra a curva da oferta e demanda de colocações e chamadas no índice. In addition, if you compare the prices of the out-of-the money options of puts and calls approximately equidistant from the current trading price, you get a feel for just how interesting the market is for options on stock index futures.
One important thing to make note of is that the implied volatility of all of the options displayed is less than the 20-Day Historical Volatility of the underlying futures contract shown in the upper left hand portion of the Table. If you would like to know more about trading options contracts: Contact Us. Every trader of options should be completely familiar with synthetics, in and out of the money options, liquidity, historical and implied volatility, risk management and the appropriate options trading strategy to meet their needs. Understanding value and risk provide traders the opportunity to manage their risk capital in an effective manner. These are all essential concepts to focus on when learning about trading options. If you are trading already, a focus on these elements of trading should improve your results.
O comércio de opções envolve riscos significativos e não é adequado para todos os investidores. A informação é obtida de fontes consideradas confiáveis, mas de modo algum são garantidas. Resultados anteriores não são indicadores de resultados futuros.
Coscia Spoofing Case Brings Back Memories Of Pit Trading And New Enforcement Techniques.
Spoofing is an illegal trading technique which under the Dodd-Frank Act carries a maximum penalty of 10 years in prison. In the days of trading Pits, what is now currently called spoofing was for a long time referred to as intimidating the market. Traders who offered contracts, or bid for them, in an attempt to move a market in a particular direction still had the risk of purchasing or selling those contracts that they may have “maliciously bid or offered”. Since the trader took that risk, it was considered a reasonable trading technique. Since the Bid or Offer was good for significantly longer than a fraction of a second, there was probably a lot more risk to the trader than the current spoofing techniques.
Algorithmic trading has created an environment of constantly shifting bids and offers for stocks, options and futures contracts and their options contracts as well. The civil case brought by the Commodities Futures Trading Commission which subsequently ended in a three year sentence, seems quite harsh. The 2018 Complaint by the CFTC against Panther Energy Trading L. L.C and Michael Coscia is shown here. Today’s electronic trading environment has numerous firms that participate as “liquidity providers”. These companies make constant markets and typically get rebates on fees from the Exchanges.
It is a common occurrence for a non-algorithmic trader to enter an order on an electronic platform and have an algorithm bid higher in order to induce the customer to pay a higher price for the contract that she was planning on purchasing. The difficulty is imagining how the CFTC chose to make an example of Michael Coscia and his Panther Trading when from my experience trading, and those of colleagues of mine, the problem permeates the trading industry. In markets where algorithmic trading companies pay little or no fees and have the speed of their algorithms competing against small traders spoofing is prevalent.
I applaud the CFTC for going after the problem of spoofing. I have serious reservations about whether enforcement against one individual is a fair and reasonable approach. If five firms would have been brought up on charges simultaneously, that would have sent a strong and fair message. For those of you who don’t understand the intricacies of spoofing or futures and options trading in general, our website provides excellent resources for traders.
The Order Ticket below shows a market that is wide enough that in all likelihood an algorithm would jump ahead of you if you were to bid or offer just above or below the current bid or offer. The next time you put in an order in an options contract with a wide market you can likely experience the phenomenon. Therefore, it is essential to understand what an options contract is really worth before trading it. Our Webinar Preview PDF might be helpful with that. If you have any questions: Contact US.
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Options strategy blog

Como com muitas coisas na vida, o princípio 80/20 pode ajudar a orientar e concentrar nossa atenção nos aspectos mais importantes da negociação de opções. Em particular, a entrada comercial e a execução de uma ordem de opções corretamente são fundamentais para o seu sucesso. Muitas vezes, eu disse que grandes entradas pouparão de ter que ser bom em tudo o mais, & hellip;
OAP 114: Gerenciando posições de opções invertidas e # 8211; Uma vez difícil, agora fácil.
As estradas curtas e as borboletas de ferro curto são algumas de nossas estratégias de opções mais rentáveis ​​e um grampo consistente quando negociamos nossos níveis de membros PRO e ELITE. No entanto, quando vem ajustando essas posições e indo # 8220; invertido & # 8221; Isso pode causar até mesmo os comerciantes mais experientes para congelar. No podcast de hoje eu queria andar e hellip;
Trocas de opções gratuitas de Robinhood: nossa entrevista exclusiva com o co-fundador Baiju Bhatt sobre o futuro da negociação on-line.
Muitas vezes, as pessoas me perguntam por que continuo a executar Option Alpha e dão muito conteúdo gratuito, cursos e treinamento quando podemos cobrar facilmente por isso? E a resposta simples é que eu estou nela para as relações que eu construo, as pessoas que conheço e os investidores vivem, nós mudamos ensinando & hellip;
OAP 113: Long Straddle Earnings Option Strategy Backtest Results.
Muitas vezes, quando os novos comerciantes passam por seus primeiros ciclos de ganhos e experimentam grandes movimentos no estoque subjacente, pode parecer quase natural querer comprar contratos através de uma estratégia de opção de ganhos de longo prazo em oposição às opções de venda da maneira que ensinamos aqui na Opção Alfa. No show de hoje, I & # 8217; ll preview / hellip;
OAP 112: a negociação de todos os dias realmente faz de você um comerciante de um dia?
Dependendo de onde você iniciou suas opções de educação, a freqüência comercial foi ignorada ou falada em profundidade. Aqui, na Opção Alfa, nós sugerimos por quase uma década que, para encontrar o sucesso, você precisa estar fazendo negócios quase que diariamente. Mas essa atividade comercial freqüente nos classifica como # day day day & # 8221; nas opções & hellip;
OAP 111: devo comprar minhas opções de moeda de um centavo ou permitir que expiram sem valor?
Você fez uma troca de opções e a posição correu bem, deixando você com um bom lucro com a aproximação de vencimento. Agora, a questão torna-se, o que você faz com estes contratos de opções de dinheiro baratos vendidos? Você compra suas opções de moeda de um centavo ou deixa-as expirar sem valor? Existem riscos e hellip;
OAP 110: Torne-se um comerciante de melhores opções NÃO VISANDO O MERCADO.
Por que ainda acreditamos que, magicamente, algum dia teremos alguma idéia ou sugestão que nos alertem para as partes superiores e os fundos do mercado? Como espero, os adultos racional são muitas vezes atraídos para uma falsa sensação de compreensão nos mercados financeiros trazidos principalmente pelos meios de comunicação e cabeças falantes. Hoje eu quero ajudar e hellip;
OAP 109: Diga adeus às estratégias de opções de risco ilimitadas para sempre.
Estratégias de opções de risco ilimitadas obtêm um mau rap na comunidade de investimentos entre os comerciantes novatos. E enquanto a nossa pesquisa de backtesting mostrou que posições de risco ilimitadas, como estradas curtas e estrangulamentos curtos, geram os melhores retornos globais, você pode ser restrito ao negociá-los por causa do seu tipo de conta ou simplesmente temer o grande potencial e o hellip;
OAP 108: Rolling Up Strike Prices vs. Closing Out Trade & # 8211; O que devo fazer?
Se você negociar opções com mais de dez dias, indubitavelmente irá encontrar um cenário onde você será desafiado por uma ação movendo-se mais alto ou mais baixo contra sua posição. Quando isso acontece, a primeira pergunta que muitas pessoas fazem é # 8220; Começo a rolar os preços de rodagem e ajustar a posição ou trabalhar no fechamento e no hellip;
OAP 107: Entrevista w / Option Alpha Member MACDDaddy & # 038; The & # 8220; Wheel Selling & # 8221; Estratégia de opções.
Hoje estou muito entusiasmado por trazer um dos nossos próprios membros da família Option Alpha no show, MACDDaddy, também conhecido como Robert. Ele é um membro por muitos anos e alguém com quem continuo buscando conselhos em muitas áreas. Durante o show, iremos mais fundo na & # 8220; Wheel Selling & # 8221; estratégia de opções que criou alguns & hellip;

Options Strategy: Straddle and Strangle.
Sometimes it is required to have a trading strategy with limited loss and unlimited profit potential. Options trading serves this purpose to a large extent. There are a number of options strategies which traders across the globe use. Here, we will discuss the straddle and strangle strategy in options.
Straddles and Strangle.
There are events in the market when traders are not aware of the market direction but are confident of big moves. This can be election results, earnings release, important economic data, changes in central bank policies, etc. By going long in these strategies, a trader can profit during these big events with minimal known risk. The main purpose of entering these strategies is to profit from increased volatility in either direction.
Let us understand these strategies one by one.
Long Straddle.
Going long in a straddle means buying an at the money call and at the money put option. The trader will profit when the stock price moves more than the combined sum of call and put option premium in either direction. This strategy is useful when we are expecting the stock price to move away from the price where it is currently trading. Let us take an example to understand it.
Suppose company ABC’s stock is trading at Rs1000. Let’s assume that the premium of call and put option for strike price Rs1000 is Rs10. So the combined premium which we are paying to buy these options is Rs20. The trader will make money if the stock price is either above Rs1020 (1000+20) or below Rs980 (1000-20) at the time of expiry. The maximum loss in this case is Rs20 if the stock price is at Rs1000 at the time of expiry.
Strangle longo.
In case of strangle, the strike price of the call and the put option is different. Usually out of the money options are preferred because of comparatively lesser premium. The trader makes money when the stock price goes above the strike price of call option or below the strike price of put option. This strategy is useful when we are expecting an even bigger move. Let us take the above example to understand this.
Suppose company ABC’s stock is again trading at Rs1000. Let’s assume that the premium of call option for the strike price of Rs1100 is Rs2 and the premium of put option for strike price of Rs900 is also Rs2. So the combined premium which we are paying to buy these options is Rs4. The trader will make money if the stock price is either above Rs1104 (1100+4) or below Rs896 (900-4) at the time of expiry. The maximum loss in this case is Rs4 if the stock price is between Rs900 and Rs1100 at the time of expiry.
Time decay is the biggest enemy of the above two strategies and the option premium reduces with time as the contract reaches its expiry.
Short Straddle and Short Strangle.
These strategies are the opposite of the above discussed strategies. They involve going short in the at the money call and the put option in case of straddle and out of the money call and put option in case of strangle. These are basically used to sell the volatility, i. e., a trader is expecting the stock price to remain close to the current traded price at the time of expiry. However, the profit in these strategies is limited to the combined call and put option premium while the loss is virtually unlimited. Because of limited profitability and unlimited loss, these strategies is rarely used by the traders.
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