Colar de opções fx

Opções de colarinho.

Uma estrutura de colar fornece uma taxa protegida protegida, enquanto ainda permite movimentos benéficos para a.

nível pré-determinado, que é o melhor cenário. Se a taxa local no final do prazo for mais favorável.

do que a taxa de melhor caso, o detentor do colar é obrigado a realizar uma transação na melhor taxa de caso.

Se a taxa for intermediária entre a taxa de melhor tarifa e a taxa protegida, o titular do colar pode realizar uma transação à taxa local. Se a taxa de localização no termo de prazo for menos favorável do que a taxa protegida, então o titular do colar pode efetuar o processamento na taxa protegida. Os colaristas geralmente são estruturados como produtos premium de custo zero.

Um exemplo de como uma opção de colar funciona.

Uma empresa baseada no Reino Unido importa materiais dos EUA e precisa pagar um fornecedor em US $ 500.000 em seis meses e # 8217; Tempo.

1. Requisitos.

gostaria de beneficiar de uma taxa de câmbio favorável e 100% da taxa de proteção está disposta a pagar um prêmio por isso.

2. Taxa de reporte atual.

A taxa a prazo para um período de seis meses é.

3. Solução.

A empresa está preparada para aceitar uma taxa protegida de 1.3000. A empresa compra um colar com uma taxa protegida de 1.3000 e uma taxa de melhor tarifa.

Existem três cenários possíveis.

Cenário 1:

Movimentos de mercado desfavoráveis.

GBP / USD enfraquece. No vencimento, a taxa de câmbio é 1.2700. A empresa tem o direito de comprar o total de US $ 500.000 em 1.3000.

Cenário 2:

Movimentos de mercado favoráveis ​​- entre a taxa protegida e a taxa de melhor tarifa.

GBP / USD reforça. A taxa de câmbio no vencimento é de 1,3600, que está entre a taxa protegida e a taxa de melhor tarifa. A empresa tem o direito de comprar dólares no mercado à vista em 1.3600.

Cenário 3:

Movimentos de mercado favoráveis, acima da taxa de melhor tarifa.

GBP / USD reforça. No vencimento, ele está negociando em 1.3800, o que está acima da taxa de best-case da empresa. A empresa é obrigada a comprar dólares em 1.3650.

Vantagens da opção de colarinho.

Fornece proteção em 100% da exposição da empresa Permite que a empresa se beneficie na totalidade de movimentos de moeda favoráveis ​​para um nível predeterminado.

Desvantagens da opção de colarinho.

Um prémio é pagável e não reembolsável.

A margem de depósito e / ou variação pode ser aplicável de acordo com os termos de negócios da SCOL.

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Os contratos de opções são oferecidos pela Smart Currency Options Limited (SCOL) apenas em execução. Isso significa que você deve decidir se deseja obter tal contrato e a SCOL não oferecerá conselhos sobre esses contratos.

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Opções de moedas inteligentes.

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Zero Cost Collar.

O que é um "colar de custo zero"

Um colar de custo zero é um tipo de colar de transporte positivo que garante um retorno através da compra de um boné e venda de um piso. Também chamado de "opções de custo zero" ou "reversões de risco de capital".

BREAKING DOWN 'Zero Cost Collar'

Essa estratégia de investimento às vezes é usada em relação às taxas de juros, commodities, opções e ações. Os investidores que procuram garantir um retorno venderão um boné e comprarão um piso, enquanto os mutuários venderão um piso e comprarão um boné. Para os investidores, o custo do limite é compensado pela receita recebida do chão.

Um exemplo de colar de opções de custo zero é a compra de uma opção de venda e a venda de uma opção de compra com um preço de exercício menor. A venda da chamada cobrirá o retorno se o subjacente cair no preço, mas também compensará a compra da colocação. Obviamente, o risco ascendente ainda é ilimitado.

The Collar Strategy.

Um colarinho é uma estratégia de negociação de opções que é construída pela participação de ações subjacentes, ao mesmo tempo em que compra peças de proteção e vende opções de compra contra essa participação. As colocações e as chamadas são opções fora do dinheiro com o mesmo mês de validade e devem ser iguais em número de contratos.

Vender 1 OTM Call.

Tecnicamente, a estratégia de colar é o equivalente a uma estratégia de chamada coberta fora do dinheiro com a compra de uma proteção adicional.

O colar é uma boa estratégia para usar se o comerciante de opções estiver escrevendo chamadas cobertas para ganhar prémios, mas deseja proteger-se de uma queda forte e inesperada no preço da garantia subjacente.

Potencial de lucro limitado.

A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:

Lucro Máximo = Preço de Ataque de Chamada Curta - Preço de Compra do Subjacente + Prêmio Líquido Recebido - Comissões Lucro Máximo Pago Atendido Quando o Preço do Activo Subjacente> = Preço de Ataque da Chamada Curta.

Risco Limitado.

A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:

Perda Máxima = Preço de Compra do Subjacente - Preço de Ataque de Long Put - Receita Líquida Recebida + Comissões A perda máxima paga ocorre quando o preço do Subjacente O Guia de Opções.

Estratégias Bullish.

Estratégias de opções.

Opções Estratégia Finder.

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Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Colarinho.

O que é um "colar"

Um colar é uma estratégia de opções de proteção que é implementada depois que uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Um investidor pode criar uma posição de colar comprando uma opção de venda fora do dinheiro enquanto ele simultaneamente escreve uma opção de compra fora do dinheiro. Um colar também é conhecido como cobertura de cobertura.

QUEBRANDO 'Collar'

Mecânica de estratégia de colar.

A compra de uma opção de venda fora do dinheiro é o que protege as ações subjacentes de um grande movimento para baixo e bloqueia o lucro. O preço pago para comprar as posições é reduzido pelo valor do prémio que é cobrado pela venda da chamada fora do dinheiro. O objetivo final desta posição é que o estoque subjacente continua a subir até que a greve escrita seja alcançada. Os colares podem proteger os investidores contra perdas maciças, mas colares também evitam ganhos maciços.

A estratégia de colar protetora envolve duas estratégias conhecidas como uma chamada protetora e coberta. Uma peça protetora, ou casada, envolve ser uma longa opção de venda e prolongar a segurança subjacente. Uma chamada coberta, ou comprar / escrever, envolve ser longa a segurança subjacente e curto uma opção de chamada.

Lucro e perda máxima.

Se a estratégia for implementada para um débito, o lucro máximo de um colar é equivalente ao preço de exercício da opção de compra menos o preço de compra da ação subjacente por ação menos o prémio líquido pago. Por outro lado, se o comércio for implementado para um crédito, o lucro máximo também pode ser equivalente à redução de chamadas menos o preço de compra do estoque subjacente mais o crédito líquido recebido.

A perda máxima é equivalente ao preço de compra da ação subjacente, menos o preço de exercício da opção de venda e o prêmio líquido pago. Também pode ser equivalente ao preço de compra de ações menos o preço de exercício da opção de venda mais o crédito líquido recebido.

Exemplo de colar.

Assuma que um investidor possui um valor de US $ 50 por ação, e o estoque atualmente está sendo comercializado em US $ 47 por ação. O investidor quer fechar temporariamente a posição devido ao aumento da volatilidade geral do mercado. Portanto, o investidor compra 10 opções de venda com um preço de exercício de US $ 45 e escreve 10 opções de chamadas com um preço de exercício de US $ 60. Suponha que as posições de opções sejam implementadas por um débito de US $ 1,50. O lucro máximo é de US $ 11.500, ou 10 * 100 * (US $ 60 - $ 50 + $ 1,50). Por outro lado, a perda máxima é de US $ 6.500, ou 10 * 100 * ($ 50 - $ 45 + $ 1.50).

Derivados Forex.

Swaps, Spreads, Opções, Transações.

& # 8220; Cap & # 8221 ;, & # 8220; Floor & # 8221; E & # 8220; Collar & # 8221; Opções em Forex.

& # 8220; Cap & # 8221 ;, é toda a lista de opções, dando à oportunidade do comprador pagar no crédito uma taxa de mercado, não mais, do que uma taxa de execução.

Aplicando & # 8220; cap & # 8221 ;, o comprador limita a quantidade possível de pagamento de juros e, ao mesmo tempo, não causa chance de receber benefícios em caso de estabilização de uma taxa de juros, ou mesmo redução. & # 8220; Cap & # 8221; limita alguns acordos sobre a taxa de juros futuros se os termos de sua realização combinarem os termos de fixação de porcentagem do crédito. O comprador, exceto o pagamento ao vendedor de um bônus, não executa quaisquer funções. Na maior parte de & # 8220; tampas & # 8221; de uma taxa estão orientados para LIBOR.

& # 8220; Floor & # 8221; & # 8211; uma opção completamente oposta à & # 8220; cap & # 8221; uma vez que fornece ao comprador a taxa de juros mínima possível. Parece, como algumas opções de venda no acordo sobre a taxa de juros futuros, sobre os preços idênticos de realização. Comprando pelo & # 8220; piso & # 8221; O comerciante é segurado contra a queda das taxas de juros, desejando manter uma taxa mínima de lucro e não perder chance de obter renda do aumento de uma taxa.

& # 8220; Collar & # 8221; é uma combinação de & # 8220; cap & # 8221; e & # 8220; andar & # 8221; Quando o vendedor, as taxas de juros excessivas nas certas fronteiras que o satisfazem, reduz assim o valor total dos pagamentos. Os objetivos são alcançados através da compra & # 8220; cap & # 8221 ;, ao mesmo tempo com a venda do & # 8220; floor & # 8221 ;, com compensação de pagamentos. A parte que paga juros sobre as compras de crédito & # 8220; cap & # 8221; e vende & # 8220; floor & # 8221 ;, corrigindo esses níveis de pagamentos percentuais. O interesse do desenho do partido é # 8220; cap & # 8221; e compra & # 8220; floor & # 8221 ;, fixando também os níveis dos pagamentos recebidos.